Полезные статьи

“Trading Strategy” или по русски “Торговая Стратегия” состоит из правил входа на рынок и выхода из него, управления открытыми позициями, определения приемлемого риска и управления деньгами – money management. Создать стратегию – означает выбрать правила, описать их, проверить эти правила на истории и правильно войти в режим реального трейдинга. Это многотрудный и довольно длительный процесс. Но это единственный путь, позволяющий сдвинуть результат в свою пользу.Есть еще одно короткое и обобщенное определение: Торговая Стратегия это правила анализа рынка и предсказания его движения.В общем, тороговая стратегия, это правила, по которым вы действуете на рынке.Понятно, что не зная правил, невозможно играть и выигрывать, и тем более невозможно прибыльно работать. Давайте разберемся по-порядку с основными составляющими любой стратегии. 1. Правила входа на рынок. Рынком на FOREX является определенная пара валют (EURUSD) на определенном временном графике (time frame): пятнадцати минутный – M15, или часовой – H1, или дневной – D1. Поведение каждого из этих рынков, несмотря на то, что это одна и та же пара валют, сильно отличается друг от друга. Поэтому и стратегии на этих рынках будут отличаться. Войти на рынок означает произвести операцию купли или продажи. Правила же описывают, по какой причине вы сделали операцию. Например, вы сделали предположение, что подготовка Америки к войне в Ираке приведет к падению доллара. И наоборот, быстрая победа и начало эксплуатации Иракских нефтяных месторождений повлияет на укрепление американского доллара. Правило может быть и более точным: если цена пересечет снизу вверх определенный заранее уровень, то открыть позицию на buy, а если сверху вниз, то – открываем позицию на sell.2. Управление открытыми позициями. Позиции открыты. Теперь необходимо ими управлять, то есть следить, чтобы прибыльная позиция не потеряла уже достигнутую прибыль, а проигрышная позиция не привела к значительным потерям на вашем счету.3. Уровень риска. Перед тем, как вы выходите на реальный рынок, вы уже имеете оценку того, как вами созданная стратегия работает, и вы знаете максимально возможное падение (так называемый drawdawn). Этот показатель влияет на ваше решение о том, годится или нет стратегия для трейдинга, а также на размер необходимого для начала работы капитала. Например, если ваш капитал составляет $10,000 и стратегия показывает максимально возможную потерю 24%, то это означает, что при неблагоприятном развитии событий возможна потеря $2,400 и следовательно только $7,600 может остаться на счету. Это может не удовлетворять нас, так как теряется ощущение надежности стратегии. В этой ситуации возникают сомнения: Что если рынок изменился настолько, что стратегия не сможет показать ожидаемого положительного результата? Что если стратегия вообще неверно сделана? Если вы уверены в стратегии, а уверены вы можете быть только, если сами ее сделали или точно знаете, как она устроена, то одним из выходов является увеличение начального капитала при том же самом размере позиций.4. Money Management. Этот вопрос сильно связан с только что рассмотренным вопросом о риске. Здесь определяется, какая часть капитала используется для открытия одной позиции, какая часть капитала в целом используется для открытия позиций и какая часть полученной прибыли реинвестируется.Стратегия должна быть индивидуальной. Особое и чрезвычайно важное свойство любой стратегии, которую вы собираетесь использовать на рынке для трейдинга – это ее индивидуальность. Я бы даже сказал персональность. Стратегия должна быть настолько близкой, настолько родной, чтобы не возникало сомнений в ее надежности и способности. Даже когда стратегия на рынке иногда (как часто – заранее просчитывается) не дает положительного результата, вы знаете заранее, что это нормально и не сильно тревожитесь. Как делать такие стратегии выходит за рамки этих публикаций, но получить эти знания и навыки вполне возможно и абсолютно необходимо, если вы решили участвовать в трейдинге на FOREX.